【摘 要】
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居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利
【机 构】
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西北政法大学经济管理学院,上海对外贸易大学会计学院
【基金项目】
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国家社会科学基金项目《中国居民家庭金融资产结构风险与经济周期波动的协动性关系研究》(11XJY025);西北政法大学青年学术创新团队计划资助项目
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居民家庭金融资产组合不仅存在风险,而且风险会随着居民持有不同金融资产的比重、家庭外部宏观经济的波动而变动。通过构建GARCH-M模型,引入宏观经济变量(GDP增长率、CPI、利率),并计算在险价值VaR,分析宏观经济指标波动与家庭金融风险的协动性关系。研究认为,家庭金融收益主要受利率影响,家庭金融风险主要受GDP和CPI影响,而且家庭金融风险具有集聚性,并会影响利率的变化。
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