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本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收盘价的协整模型,并运用该模型进行事后预测,并对其有效性进行了检验。最后,对该模型成立的原因进行经济分析,并指出其股票价格的发现功能。
协整技术在股票开盘价预测中的应用
【摘 要】
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本文从集合竞价的交易机制的信息传递角度出发,利用因果检验方法找出影响开盘价形成的因素,认为前一日交易的收盘价是最主要的影响因素。然后利用协整技术建立关于开盘价和收
【机 构】
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湘潭大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年06期
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