【摘 要】
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一般利用事件研究法来检验证券市场是否满足半强式有效的假定,该方法始终停留在事件发生前后样本公司的股票收益率是否有显著变化方面。针对此方法研究的不足,利用反应样本公
【机 构】
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重庆理工大学经济与贸易学院,中国保险监督管理委员会陕西监管局统计研究处
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一般利用事件研究法来检验证券市场是否满足半强式有效的假定,该方法始终停留在事件发生前后样本公司的股票收益率是否有显著变化方面。针对此方法研究的不足,利用反应样本公司违约状况的违约距离(DD)指标,替代了传统事件研究法中的核心因素——收益率,以期转换角度利用事件研究法来评判我国证券市场的效率。通过实证分析法得到的结果与大多数研究者的结论相同,证实了该方式具有一定的可行性,同时避免了传统半强式有效市场证明的有关争论。
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