【摘 要】
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保险公司的盈余为跳跃扩散过程，保险人投资于债券和股票，且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法，建立并求解保险资金投资模型的H
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保险公司的盈余为跳跃扩散过程，保险人投资于债券和股票，且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法，建立并求解保险资金投资模型的HJB方程，获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解，并进行了数值模拟。结果显示，投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。
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