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本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度（SPD），在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲它比传统的VaR更合理。最后针对Black—Scholes模型进行了数值模拟和失败率检验以评价本文方法的好坏。
状态价格密度的局部多项式估计及其在VaR中的应用
【摘 要】
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本文应用局部多项式拟合方法来估计金融资产价格中隐含的状态价格密度（SPD），在较弱的条件下证明了SPD的估计是相合的。然后基于SPD我们提出了包含经济价值的VaR。从这个意义上讲
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院,韶关学院韶州师范分院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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Foundation item： The National Natural Science Foundation of China （10971042）.
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