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本文将协方差矩阵的非线性压缩估计法应用到最小方差投资组合模型中,并在中国A股市场检验其样本外的表现.实证分析发现,当高维效应更加明显时,采用非线性压缩估计量所得到的最小方差投资组合在样本外的表现更佳,这也说明了非线性压缩估计方法应用于最小方差投资组合在中国A股市场也有着重要的意义.
基于非线性压缩估计的投资组合优化模型在A股市场的实证
【摘 要】
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本文将协方差矩阵的非线性压缩估计法应用到最小方差投资组合模型中,并在中国A股市场检验其样本外的表现.实证分析发现,当高维效应更加明显时,采用非线性压缩估计量所得到的
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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环球市场
【发表日期】
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2020年32期
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