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以B样条为基点,综合研究利率期限结构的样条估计模型,对多种样条模型进行理论推导和参数估计求解,并在此基础上做出实证比较分析。通过比较分析各个模型在利率曲线估计、债券定价和收益率估计等方面的实证结果,可以发现较少节点的三次样条模型是最为理想的。
利率期限结构的样条估计模型及其实证研究
【摘 要】
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以B样条为基点,综合研究利率期限结构的样条估计模型,对多种样条模型进行理论推导和参数估计求解,并在此基础上做出实证比较分析。通过比较分析各个模型在利率曲线估计、债券
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2005年01期
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(03BJY099);教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005);全国高校青年教师奖励基金资助项目
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