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为操作风险单独提取规范准备金是《巴塞尔新资本协议》的要求。为此,文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析。研究表明,我国商业银行为操作风险需要配置约15亿元的资本,资本准备金率约为4.79%。
我国商业银行操作风险的度量
【摘 要】
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为操作风险单独提取规范准备金是《巴塞尔新资本协议》的要求。为此,文章运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的历史数据进行了实证分析。研究表明,我国商业银行为操作风
【机 构】
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北京科技大学经济管理学院,四川大学经济学院,交通银行北京分行
【出 处】
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中国集体经济
【发表日期】
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2011年6S期
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