MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例

来源 :北京理工大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：lessy123456

【摘要】

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深入剖析混频数据模型（MIDAS）的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推

【作者】

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王春枝赵国杰王维国于扬

【机构】

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内蒙古财经大学统计与数学学院,天津大学管理与经济学部,东北财经大学经济学院

【出处】

：

北京理工大学学报(社会科学版)

【发表日期】

：

2017年6期

【关键词】

：

MIDAS模型 EQW模型预测精度权重函数资产价格经济增长

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深入剖析混频数据模型（MIDAS）的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演绎过程,并且以资产价格对中国经济增长效应的样本内预测为例,对MIDAS模型的精度进行了实证检验。实证结果表明：多元EQW模型的拟合效果及样本内预测精度均低于最优滞后阶数下Exp Almon-AR-M-MIDAS模型,Exp Almon-AR-M-MIDAS模型能够提

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