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在金融时间序列分析中，检验ARCH效果和决定合适的阶是ARCH模型的重要研究主题，在贝叶斯框架下，本文使用贝叶斯因子来检验ARCH效果和选择ARCH模型合适的阶。在路径抽样的基础上，提出了计算ARCH模型贝叶斯因子的方法。最后，我们用一个具体的实例来论证了所提方法的有效性。
金融ARCH模型的贝叶斯检验和模型选择
【摘 要】
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在金融时间序列分析中，检验ARCH效果和决定合适的阶是ARCH模型的重要研究主题，在贝叶斯框架下，本文使用贝叶斯因子来检验ARCH效果和选择ARCH模型合适的阶。在路径抽样的基础上，提
【机 构】
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中山大学管理学院财务与投资系,上海大学国际工商与管理学院金融系
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2008年6期
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