有限样本递归均值调整单位根检验与Bootstrap研究

来源 :江西师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gsy2589
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针对理论研究和模拟研究参数设置不一致问题,推导零均值递归均值调整单位根检验功效公式,结果表明其分布在大样本下与非零均值结果相同。为纠正临界值检验的不足,提出了3种Bootstrap样本构造方法,证明了Bootstrap方法既可以用于研究检验水平也可以分析检验功效。蒙特卡洛模拟表明, Bootstrap方法不但具有完美的检验水平和较低的水平扭曲,而且也具有功效优势;实证研究结论也表明Bootstrap方法可以用于实际序列的单位根检验。研究结论既丰富了单位根递归均值调整检验理论,也为实证研究提供一种新检验方法
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