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文章针对事件研究中传统平均收益率法的局限,提出了一种时间加权的平均收益率法。该方法在度量正常收益率时,运用自相关函数,对估计窗口内自相关程度越高的滞后项赋予越高的时间权重,从而在一定程度上减少了对正常收益率的高估或低估。应用实例证明了该方法的可行性和有效性。
事件研究中度量正常收益率的新方法
【摘 要】
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文章针对事件研究中传统平均收益率法的局限,提出了一种时间加权的平均收益率法。该方法在度量正常收益率时,运用自相关函数,对估计窗口内自相关程度越高的滞后项赋予越高的
【机 构】
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贵州财经学院管理科学与工程管理学院,贵州财经学院信息学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年6期
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