个人信用风险计量:双边抗体人工免疫概率模型

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：bafjeght

【摘要】

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研究了个人信用风险的计量问题,构建了基于人工免疫机制的个人信用风险模型,提出了双边抗体人工免疫概率模型,利用商业银行实际数据进行了计算.应用ROC方法对模型的预测能力

【作者】

：

杨雨史秀红

【机构】

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中央财经大学

【出处】

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系统工程理论与实践

【发表日期】

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2004年期

【关键词】

：

双边抗体人工免疫概率模型违约概率 bilateral antibody artificial immunity probability model pro

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研究了个人信用风险的计量问题,构建了基于人工免疫机制的个人信用风险模型,提出了双边抗体人工免疫概率模型,利用商业银行实际数据进行了计算.应用ROC方法对模型的预测能力进行了检验,并与逻辑回归方法进行了比较,达到并超过了逻辑回归模型的预测水平.该模型系统不仅可以应用于个人信用的度量,也可以应用于公司类客户的信用风险的度量以及电信和公共服务等领域.

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