【摘 要】
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内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要.本文应用 R O C曲线及 其 AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究基金青年资助项目（12YJC790116）
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内部评级法允许合格银行自行计算其资本要求,评级质量因而就显得至关重要.本文应用 R O C曲线及 其 AUC量度检验评级系统的区分力,并针对多数银行违约数据不足和现有验证均假设违约独立的现实问题,引 入 Block-Bootstrap方法,在保持样本原有违约相关结构的同时,扩充检验样本规模;然后,通过具体实例计算、比 较原样本与 Block-Bootstrap方法扩充样本两种情况得出的评级系统R O C曲线和 AUC量度值的准确性.
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