【摘 要】
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文章采用ADCC模型和Riskmetrics方法，在估计中国四个主要股票指数市场相关性的基础上，利用不同权重投资组合收益构造正态分布下的VaR，并利用动态系数方法和失败率检验法进行VaR
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文章采用ADCC模型和Riskmetrics方法，在估计中国四个主要股票指数市场相关性的基础上，利用不同权重投资组合收益构造正态分布下的VaR，并利用动态系数方法和失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明，在等权重和最小方差投资组合权重下，用ADCC模型比用Riskmetrics方法进行投资组合和风险管理效果更好。
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