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应用现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ新息模型和白噪声估值器，提出了稳态Ｋａｌｍａｎ滤波、平滑、预报的一种统一格式。给出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器增益的两种新算法，可避免解Ｒｉｃｃａｔｉ方程；提出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器关于新息初值渐近稳定性的新概念，并给出了保证这种渐近稳定性的滤波初值选取公式。仿真例子说明了所提出结果的有效性。