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在连续远期利率期限结构Brace,Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价格的解析解,进一步拓宽了Black-Scholes期权定价公式的应用。
基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价
【摘 要】
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在连续远期利率期限结构Brace,Gatarek and Musiela(BGM)模型框架下研究了一类新的利率期权,即具有可变执行利率的利率上限、利率下限和利率双限的定价问题,并分别给出它们价
【机 构】
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北京化工大学经济管理学院
【出 处】
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北京化工大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年04期
【基金项目】
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国家自然科学基金（70372011）,北京化工大学青年教师基金（QN0521）
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