【摘 要】
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In this paper, multivariate GARCH (MGARCH) models are used to examine the volatility transmission between the Shanghai and Shenzhen stock markets. We show that
【机 构】
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In this paper, multivariate GARCH (MGARCH) models are used to examine the volatility transmission between the Shanghai and Shenzhen stock markets. We show that there is an asymmetry in the predictability of the volatility of the two markets for the 1997-2
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