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构造了一个均值一最小最大化组合投资多目标规划模型．与胡达沙和吴炜提出的多目标均值一方差模型比较，该模型有几方面改进．除了模型假设和数学表述的一些修正，该模型使用历史最小收益替换方差，这使得该模型不仅继承了多个目标的可行权衡的好的特性，而且在衡量向下风险方面的表现优于多目标均方模型．通过理论分析和数值试验说明了这一点．当组合投资收益分布适度有偏时，该模型的优势会更为突出．