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资产收益和波动之间的关系一直以来都是金融经济学中的研究重点。通过研究股票收益不对称回复特性,提出了新的技术交易策略。以上证综合指数为例检验日收益动态性中的不对称性,结果得出：买入信号产生一个正收益,卖出信号产生一个负收益,对买卖信号差产生正收益。
不对称均值回复及相关技术交易策略研究
【摘 要】
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资产收益和波动之间的关系一直以来都是金融经济学中的研究重点。通过研究股票收益不对称回复特性,提出了新的技术交易策略。以上证综合指数为例检验日收益动态性中的不对称
【机 构】
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天津大学管理与经济学部
【出 处】
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重庆理工大学学报(自然科学)
【发表日期】
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2015年11期
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