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基于＂国内外市场间的异构性质＂和＂传统的风险模型是否能有效地应用于今天的高频金融市场＂的考虑,设计了历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和极值理论方法,依次对深市的＂宝安地产、长江证券＂与沪市的＂沪深300＂3支个股进行对比研究,并进行失败率检验。结果发现：国内两大金融市场并无明显差异;历史模拟法和蒙特卡洛模拟法并不能对风险值进行有效的估计;极值理论可以对国内高频金融市场进行有效的风险度量。同时实验的结果也反向论证了模型适用的前提条件的重要性。