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本文指出了均值方差模型存在的问题,在贝叶斯理论下推导了Black-litterman模型,贝叶斯推断过程本身也表明投资者还可以通过对先念分布做不同假定来实现预期收益率的生成,提高模型的稳定性。
贝叶斯推断下Black-litterman模型的推导及运用
【摘 要】
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本文指出了均值方差模型存在的问题,在贝叶斯理论下推导了Black-litterman模型,贝叶斯推断过程本身也表明投资者还可以通过对先念分布做不同假定来实现预期收益率的生成,提高
【机 构】
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暨南大学经济学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2012年4期
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