近单整时间序列Scheffe预测模型的内生性及其修正

来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hhkjtest

【摘要】

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对于包含近单整时间序列的预测模型,在进行Scheffe检验时由于内生性问题的影响,导致参数统计量的检验水平过于保守,由此也相应降低了检验功效.通过加入解释变量的超前项与滞

【作者】

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赵梦楠封福育

【机构】

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武汉纺织大学经济学院,江西财经大学经济学院

【出处】

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统计与信息论坛

【发表日期】

：

2014年3期

【关键词】

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近单整 Scheffe检验 Wald统计量内生性

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对于包含近单整时间序列的预测模型,在进行Scheffe检验时由于内生性问题的影响,导致参数统计量的检验水平过于保守,由此也相应降低了检验功效.通过加入解释变量的超前项与滞后项差分项的动态方法进行修正,并对修正前后的统计量有限样本性质进行仿真比较,结果显示这一修正方法可以有效降低内生性问题对Scheffe检验结果的影响.在小样本条件下,经过修正的Scheffe检验不仅提高了统计量的检验功效,同时明显减少了检验水平的扭曲现象.

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