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研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.通过网格离散形式,对固定敲定价格的算术平均亚式期权进行求解,给出方程的数值解,取得了满意的定价解.此结果在低波动率和离到期日较近时更加快速准确.
算术平均亚式期权的定价方法
【摘 要】
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研究了亚式期权与交易帐户期权之间的关系.作为交易帐户期权的一种特例,亚式期权的价格可以通过一个简单的一维偏微分方程来求解.通过网格离散形式,对固定敲定价格的算术平均
【机 构】
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中国石油大学（华东）数学与计算科学学院
【出 处】
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山东理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年01期
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