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文章运用DCC-GARCH模型分析2000—2016年房地产业与建筑业、金融业、交通运输业、IT业等不同行业间的回报率联动性,得出不同行业间存在不同大小的动态条件相关关系的结论。该结论对股市投资者、股市管理者与政策制定者均具有重要的意义。
基于DCC-GARCH模型分析中国股市行业间回报率的联动性
【摘 要】
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文章运用DCC-GARCH模型分析2000—2016年房地产业与建筑业、金融业、交通运输业、IT业等不同行业间的回报率联动性,得出不同行业间存在不同大小的动态条件相关关系的结论。该
【机 构】
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首都经济贸易大学国际经济管理学院
【出 处】
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中国市场
【发表日期】
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2019年8期
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