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利用从媒体公开报导中搜集的国内商业银行操作风险损失事件,应用广义帕累托分布对损失超出量分布进行拟合,并进行KS检验,进而得到操作风险重现水平。
应用GPD估计国内商业银行操作风险的实证研究
【摘 要】
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利用从媒体公开报导中搜集的国内商业银行操作风险损失事件,应用广义帕累托分布对损失超出量分布进行拟合,并进行KS检验,进而得到操作风险重现水平。
【机 构】
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电子科技大学应用数学学院
【出 处】
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佛山科学技术学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年3期
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