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本文主要运用NSS 模型对银行间国债的利率期限结构进行实证研究,从Wind 数据库选取了2016年1月4日至2018年12月31日的10个到期期限的银行间国债的即期利率。通过对数据的分析发现我国银行间国债的利率符合流动性偏好理论。通过MATLAB 编程,将数据代入到程序中得到每一个交易日的参数估计值,参照Diebold and Li 的两步法将时间参数固定在均值上,然后对参数进行二次估计。最后分析认为NSS 模型对我国银行间国债利率期限结构的拟合效果比较理想。