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在分析“Kalman滤波”方法和VaR方法各自特征的基础上，构建一个估计投资组合VaR数值的状态空间模型，再用采集的3支股票的市场数据对该模型进行实证分析，计算出该投资组合的VaR数值．
Kalman滤波在证券投资组合VaR计量中的应用
【摘 要】
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在分析“Kalman滤波”方法和VaR方法各自特征的基础上，构建一个估计投资组合VaR数值的状态空间模型，再用采集的3支股票的市场数据对该模型进行实证分析，计算出该投资组合的VaR数
【机 构】
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河南省科学技术情报研究所
【出 处】
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河南科学
【发表日期】
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2008年2期
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