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股票的价格的预测直接影响到投资者的决策，所以对股票价格的预测一直是经济工作者关注的一个问题。2002年刘文财等通过实证说明了ARFIMA模型在中国股票市场预测的失效性之后，很多人尝试将各种预测方法运用到股票价格预测中来，其中GM（1，1）是使用最多且比较有效的方法，尝试将无偏GM（1，1）模型的优点与GM（1，1，α）模型结合得到WPGM（1，1，α）模型，并选取G浦发的周收盘价作为原始序列进行预测，结果表明，所提的方法是有效的。