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建立了股票指数的随机微分方程模型，采用非参数估计方法对其进行估计，并给出了相应的非参数估计表达式，接着给出了具体的非参数估计算法，最后利用上证指数的收盘价数据进行实证分析，实证表明该模型能较好的刻画股票指数的许多统计特征，非参数估计方法也切实有效，模拟效果较好，能较好的预测股票指数的未来趋势。
随机微分方程的非参数估计及其在股票指数中的应用
【摘 要】
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建立了股票指数的随机微分方程模型，采用非参数估计方法对其进行估计，并给出了相应的非参数估计表达式，接着给出了具体的非参数估计算法，最后利用上证指数的收盘价数据进行实证分
【机 构】
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红河学院数学学院,楚雄师范学院
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年5期
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