论文部分内容阅读
基于深圳综合索引的每周关门的价格，这篇文章用三个不同模型学习深圳证券市场的轻快：逻辑， AR (1 ) 和 AR (2 ) 。逻辑回归模型的时间变量参数被两个都使用弄平方法和时间变量参数评价方法的索引估计。并且 AR (1 ) 模特儿和 AR (2 ) 周刊的零平均数的系列当模特儿关门价格和它轻快率的零平均数的系列基于每周关门的价格的零平均数的系列的分析结果被建立。为错误预言的六个普通统计方法被用来测试预言的结果。这些方法是：吝啬的错误(我) ，吝啬的绝对错误(MAE ) ，根均方差(RMSE )***