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随机波动模型的产生既有其数理金融背景 ,又有其金融计量根源 ;它们能很好地描述金融市场中的诸多波动现象。本文利用基本的随机波动模型对上海股市的波动性进行实证分析 ,得到了一些有益的结论 ;最后提出了对未来研究的一些建议
随机波动模型分析及其在上海股市的应用
【摘 要】
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随机波动模型的产生既有其数理金融背景 ,又有其金融计量根源 ;它们能很好地描述金融市场中的诸多波动现象。本文利用基本的随机波动模型对上海股市的波动性进行实证分析 ,得
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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2001年03期
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