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金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中，我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计，从而得到了VaR的估计公式．作为一个应用，我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值。
厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究
【摘 要】
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金融数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中，我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计，从而得到了VaR的估计公式．作为一个应用，我们得到了上海上证指数和深圳成份指数
【机 构】
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湖南商学院信息系
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2008年1期
【基金项目】
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湖南省社会科学基金（编号：05YB95）和湖南省教育厅科研基金（编号：05C562）
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