【摘 要】
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本文使用我国上海期货交易所沪胶指数日收盘价数据,采用GJR-GARCH模型对我国天然橡胶期货收益率序列基本统计特征和杠杆效应进行研究。我们使用学生t分布来处理天然橡胶收益
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本文使用我国上海期货交易所沪胶指数日收盘价数据,采用GJR-GARCH模型对我国天然橡胶期货收益率序列基本统计特征和杠杆效应进行研究。我们使用学生t分布来处理天然橡胶收益率序列的尾部特征,结果表明,我国天然橡胶收益率序列存在明显的"尖峰厚尾"分布,收益率波动具有非对称性,即存在杠杆效应,当天然橡胶收益率为负值时,会导致其条件方程向上修正;天然橡胶收益率为正值时,会导致其条件方程向下修正。
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