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基于经验证据并为了弥补存在模型缺点，提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型，解出折现债券的定价公式，在此基础上，进一步给出债券期权、债券期货期权、债券远期期权的定价公式。
基于两要素利率期限结构的债券期权定价
【摘 要】
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基于经验证据并为了弥补存在模型缺点，提出短期利率与短期利率均值均为随机变量的两要素的利率期限结构模型，解出折现债券的定价公式，在此基础上，进一步给出债券期权、债券期货期
【机 构】
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广东商学院,中山大学管理学院博士后流动站
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2006年3期
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