【摘 要】
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马尔可夫链是人类历史上第一个从理论上被提出并加以研究的随机过程模型。自1906年由马尔科夫提出这一概念,多位学者将其与其他理论结合不断发展。现代随机过程大致分为马尔
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马尔可夫链是人类历史上第一个从理论上被提出并加以研究的随机过程模型。自1906年由马尔科夫提出这一概念,多位学者将其与其他理论结合不断发展。现代随机过程大致分为马尔可夫过程、平稳过程、布朗运动、离散鞅、无穷粒子马尔可夫过程和超过程。上世纪50年代前,学者们主要运用微分方程半群理论研究马尔科夫链,目前鞅论方法与随机微分方程相结合成为处理多维扩散过程的重要工具。中国学者许宝騄、王梓坤、严士健、陈木法、张绍义等人也在这一领域取得累累硕果。马尔科夫链的研究深入到经济、生物、物理、化学等众多领域,其理论发展方兴未艾。
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