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近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险。并认为操作风险模型化的趋势应与加强操作风险管理有机结合起来。
商业银行操作风险评估——基于EVT理论的CVaR模型
【摘 要】
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近年来,操作风险的衡量呈现出模型化的趋势,本文通过极值理论（EVT）来构建操作风险的条件风险价值（CVaR）模型,以此来度量商业银行小概率,大损失特点的操作风险。并认为操作风险模
【机 构】
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南京财经大学
【出 处】
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工业技术经济
【发表日期】
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2007年7期
【基金项目】
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教育部留学回国基金阶段性成果（项目编号：教外司留[2004]527号）, 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目阶段性成果（项目编号：05SJD790019）
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