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以2008年1月4日-2012年11月18日的周度数据为样本,采用双因子EGARCH(1,1)-M模型,研究了经济危机背景下国际石油价格波动对中国股票市场18个行业股指收益率的影响,并对双因子EGARCH(1,1)-M模型运用于石油价格对股指收益率的影响研究进行了检验.
基于EGARCH(1,1)-M模型的国际石油价格与中国股指收益率的关联实证
【摘 要】
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以2008年1月4日-2012年11月18日的周度数据为样本,采用双因子EGARCH(1,1)-M模型,研究了经济危机背景下国际石油价格波动对中国股票市场18个行业股指收益率的影响,并对双因子E
【机 构】
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西南大学经济管理学院,
【出 处】
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西南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年10期
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