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基于低频数据、高频数据、混频数据和国际金融市场之间的联动性,对ARCH、GARCH模型及其拓展进行了介绍,并在此基础上对国内外关于GARCH模型族在金融市场中的应用进行了综述,最后对各个模型的使用情况进行了对比分析。
GARCH模型族及其在金融市场中的应用研究综述
【摘 要】
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基于低频数据、高频数据、混频数据和国际金融市场之间的联动性,对ARCH、GARCH模型及其拓展进行了介绍,并在此基础上对国内外关于GARCH模型族在金融市场中的应用进行了综述,
【机 构】
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天津商业大学经济学院
【出 处】
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天津商业大学学报
【发表日期】
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2020年2期
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