On the Reflected Geometric Brownian Motion with Two Barriers

来源 :智能信息管理(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：terreterre

【摘要】

：

In this paper, we are concerned with Re?ected Geometric Brownian Motion (RGBM) with two barriers. And the stationary distribution of RGBM is derived by Markovia

【作者】

：

Lidong Zhang Ziping Du

【机构】

：

不详

【出处】

：

智能信息管理(英文)

【发表日期】

：

2010年4期

【关键词】

：

GEOMETRIC BROWNIAN MOTION STATIONARY Distribution FIRST PASSAGE Time Geometric B

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In this paper, we are concerned with Re?ected Geometric Brownian Motion (RGBM) with two barriers. And the stationary distribution of RGBM is derived by Markovian in?nitesimal Generator method. Consequently the ?rst passage time of RGBM is also discussed.

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