求解期权定价问题的一种Chebyshev-谱方法

来源 :福州大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lvxinjj

【摘要】

：

提出Chebyshev-谱方法来数值求解Black-Scholes方程，在空间上用Chebyshev-谱方法离散，在时问上用向后欧拉法离散．与通常的Chebyshev-谱方法相比较，本方法的计算成本是O（Nlog（N））；与通

【作者】

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宗琮傅文玥罗秋瑾王汉权

【机构】

：

云南财经大学统计与数学学院

【出处】

：

福州大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2012年2期

【关键词】

：

期权定价 Chebyshev-谱方法 BLACK-SCHOLES方程 options pricing Chebyshev - spectral met

【基金项目】

：

云南财经大学科研基金资助项目（80025092012）,云南省教育厅科研基金资助项目（0820057）

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提出Chebyshev-谱方法来数值求解Black-Scholes方程，在空间上用Chebyshev-谱方法离散，在时问上用向后欧拉法离散．与通常的Chebyshev-谱方法相比较，本方法的计算成本是O（Nlog（N））；与通常求解Black-Scholes方程的有限差分法相比较，方法在空间上具有谱精度．

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