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一类具有边界分红策略的相关风险模型
一类具有边界分红策略的相关风险模型
来源 :曲阜师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cxdyc666
【摘 要】
:
在考虑了一类带有边界分红策略的相关风险过程,得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分一微分方程及其边值条件,并研究了索赔量服从指数分布时积分一微分方程
【作 者】
:
赵翔华
【机 构】
:
曲阜师范大学数学科学学院
【出 处】
:
曲阜师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年1期
【关键词】
:
相关性
边界分红策略
分红总量折现值
dependence dividend barrier strategy present value of dividen
【基金项目】
:
国家自然科学基金(1071119).
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在考虑了一类带有边界分红策略的相关风险过程,得到了其分红总量折现期望和分红总量的矩母函数满足的积分一微分方程及其边值条件,并研究了索赔量服从指数分布时积分一微分方程的解.
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