【摘 要】
：
对商业银行头寸管理问题进行了研究,提出一种数学建模框架,寻找随机变量净头寸的概率分布,用密度函数的非参数核估计方法,借助计量经济学软件EViews 6.0,拟合出净头寸密度函
【基金项目】
：
国家自然科学基金项目(11361022)
论文部分内容阅读
对商业银行头寸管理问题进行了研究,提出一种数学建模框架,寻找随机变量净头寸的概率分布,用密度函数的非参数核估计方法,借助计量经济学软件EViews 6.0,拟合出净头寸密度函数的近似表达式,得到密度函数的具体形式,再由参数的矩估计法,得到密度函数中有关参数的估计值,从而确定密度函数,进行统计推断,给定显著性水平α(如α=0.05),在置信水平1-α(如95%)下,商业银行在单位营运时间(如1天)内,其头寸管理应保持多少合理的现金.
其他文献
发展壮大实体经济,做大做强优势产业,是辽宁省工业结构调整的对策。文章分析了辽宁省工业现状,指出实施"两化融合",可以促进工业结构合理发展,因此要进一步加大创新力度,着力
<正> 宪法文化是宪法价值的一种体现,反映了宪法的文化背景及其社会基础。21世纪宪法学的基本课题是合理地确定宪法价值的普遍性与宪法文化相对主义之间的界限,以公正、平等
为揭示涪陵焦石坝地区页岩储层井壁岩石垮塌失稳诱因,探索页岩气水平井井壁垮塌主要控制因素,应用室内力学实验测试方法,研究了井下应力环境下页岩岩体力学空间各向异性及层
企业"营改增"已经施行近两年的时间,依据目前企业的市场环境整体情况,税务问题日益凸显,做好税务管理工作意义重大。要充分认识加强纳税管理、合理节税的重要意义,切实把税务