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从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目标函数的解析表达式,并给出数值算例.
允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型
【摘 要】
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从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2003年4期
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