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构建GARCH模型，揭示糖11期指、郑糖期指和柳糖现指的波动规律及共生关系。估计结果表明：三种指数均具有尖峰厚尾特征；糖11期指和郑糖期指均存在杠杆效应；国内郑糖期指和柳糖现指表现出明显的共生关系，中外白糖指数之间的共牛关系不明显。
中外白糖期现货价格波动及共生关系研究
【摘 要】
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构建GARCH模型，揭示糖11期指、郑糖期指和柳糖现指的波动规律及共生关系。估计结果表明：三种指数均具有尖峰厚尾特征；糖11期指和郑糖期指均存在杠杆效应；国内郑糖期指和柳糖现指
【机 构】
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信阳师范学院经济与管理学院,财政部财科所博士后流动站
【出 处】
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黑龙江八一农垦大学学报
【发表日期】
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2012年6期
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