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建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
期权稳健定价模型及实证
【摘 要】
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建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院
【出 处】
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山东大学学报(理学版)
【发表日期】
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2006年02期
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