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本注记运用传统的方法针对模糊数提出一个新的加权可能性方差，有别于由Robert Fuller和Peter Majlender提出的以算术平均值与其水平集端点的偏差的平方期望值作为可能性方差，并将其应用于二次效用函数的投资组合选择中．
基于加权可能性均值和方差的投资组合选择的一个注记
【摘 要】
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本注记运用传统的方法针对模糊数提出一个新的加权可能性方差，有别于由Robert Fuller和Peter Majlender提出的以算术平均值与其水平集端点的偏差的平方期望值作为可能性方差，并
【机 构】
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广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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广州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年4期
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