我国证券市场高科技股价指数时间序列的R／S分析及价格风险与收益关系的新解释

来源 :当代财经 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tianxiaowei2030

【摘要】

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应用R/S方法对高科技股票指数进行非线性特征分析,计算出H值为0.625,说明我国高科技股票价格变动趋势具有持续性,价格对信息的反应为非齐次过程;但该值低于我国股市的一般水

【作者】

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向朝勇

【机构】

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中山大学管理学院

【出处】

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当代财经

【发表日期】

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2003年1期

【关键词】

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证券市场时间序列价格风险收益关系高科技股价指数 R/S分析股票价格中国

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应用R/S方法对高科技股票指数进行非线性特征分析,计算出H值为0.625,说明我国高科技股票价格变动趋势具有持续性,价格对信息的反应为非齐次过程;但该值低于我国股市的一般水平,说明高科技股票价格的逆转特征较一般股票更强.同时,还计算出我国高科技股票价格变化有120天的平均周期和30天的短期趋势窗口.在此基础上提出了新的股票价格风险与收益对应关系模型,并以此分析出我国高科技股票价格的投机性更强、投资风险更高.

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