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文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率，根据VaR的计算原理，得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析，找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率的历史数据，给出了VaR的计算实例。
基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究
【摘 要】
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文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率，根据VaR的计算原理，得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析，找到了VaR与置
【机 构】
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中南大学商学院,中南大学数学学院概率统计研究所
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年24期
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