【摘 要】
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本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析.研究表明:(1)在住房价格波动率、贷款与
【基金项目】
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本文是广东省自然科学基金“金融风险管理及其定量方法”课题成果之一,项目编号为970844。
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本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析.研究表明:(1)在住房价格波动率、贷款与住房价值比例、无风险利率和贷款期限四大因素中,无风险利率和贷款期限是影响信用风险的主要因素;(2)住房价格波动率、贷款与住房价值比例与信用风险呈正相关的关系,而无风险利率与信用风险呈负相关关系;(3)贷款年限对违约风险的影响比较复杂,并不是简单的单调递增或单调递减关系.故银行在提供个人住房抵押贷款时应综合考虑各种因素,以实现收益和风险的
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